Robert F. Engle

    Aus WISSEN-digital.de

    US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler; * 10. November 1942 in Syracuse, New York

    Engle studierte zunächst Physik an der amerikanischen Universität Cornell. 1966 machte er dort seinen Masters-Abschluss, 1969 promovierte er an der Cornell-Wirtschaftsfakultät. Von 1969 bis 1974 arbeitete er am Massachusetts Institute of Technology (MIT), danach forschte er an der Universität von Kalifornien in San Diego. 2000 ging er an die New York University und an die Stern School of Business, wo er Professor für Management von Finanzdienstleistungen ist.

    In den 1980er Jahren arbeitete er mit C.W.J. Granger an der Verbesserung der statistischen Verarbeitung von Zeitreihen. Engle entwickelte neue statistische Methoden, die es ermöglichen, Marktrisiken abzubilden, die sich im Verlauf der Zeit verändern. Die so genannten "ARCH-Modelle" von Engle eignen sich damit auch zur Prognose von künftigen Marktentwicklungen. Dabei spielt die Berechnung von Schwankungen, die so genannte Volatilität, eine entscheidende Rolle.

    Zusammen mit C.W.J. Granger wurde Engle der Wirtschaftsnobelpreis 2003 verliehen. Engle erhielt ihn für die von ihm entwickelten Methoden zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlich variabler Volatilität (ARCH). Er konzentrierte sich dabei auf zufällige Schwankungen etwa an Finanzmärkten, durch die das Risiko bei Aktien- und anderen Wertpapieranlagen steigt.


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